Forex – algoritmické obchodování – 2. díl

11:02

Algoritmické obchodní strategie:

 

  • Trendová strategie

Zde se jedná o poměrně jednoduchou strategii, která má za úkol následovat tržní trend. Nákupní a prodejní signály jsou generovány prostřednictvím základního souboru pravidel, které vycházejí zpravidla z technické analýzy.

  • Protitrendová strategie

Další klasická obchodní metoda, která vychází z faktu, že trhy se pohybují po většinu času v úzkém rozpětí a nevytváří žádný směr.  Automatické systémy, které využívají tuto strategii, vypočítávají průměrnou historickou cenu měnových párů a obchody jsou otevírány ve směru návratu ceny do průměrného denního rozpětí.

  • Obchodování zpráv

V tomto případě se také jedná o klasickou strategii, která se zaměřuje na zveřejnění důležitých zpráv. Podle výsledků je pak v patřičném směru otevřen obchod. Tento obchodní model dosáhl během posledních let jistých změn. V začátcích bylo možné celkem jednoduše profitovat obchodováním zpráv. Nicméně s narůstající popularitou této metody docházelo k vyšší volatilitě během zpráv, což ztěžovalo řízení obchodních pozic. Dnešní trend spěje spíše k vyhledávání opravdu kvalitních ekonomických zpráv a fundamentů.

  • Nálada na trhu

Forex automatické strategie, které vycházejí z momentální nálady na trhu si kladou za cíl sledovat rozložení long a short pozic. Používat se může report COT nebo různé další systémy, které nám ukazují otevřené pozice na trhu. Poslední dobou se také používá sledování různých sociálních sítí, které dávají určitý přehled o situaci na trhu.

  • Arbitráž

Algo strategie v podobě arbitráže využívají drobných rozdílů mezi cenami jednotlivých měn. Toto se děje v určitých okamžicích, zejména u různých brokerů. Reálné využití této metody však vyžaduje kvalitní softwarové řešení a velký kapitál, protože rozdíly jsou velmi malé.

  • Vysokofrekvenční obchodování

Zde se jedná o otevírání a uzavírání obchodů v řádech milisekund. Obchodují se vysoké objemy a využívá se krátkodobých nerovností na trhu. V České republice se určitým způsobem věnuje tomuto druhu obchodování známý miliardář Karel Janeček.

  • Strategie velkých finančních institucí

Tato strategie je používána velkými hráči na trhu. V podstatě se jedná o utajení vstupu do pozice s velkým objemem. Tyto instituce neotevřou jeden velký obchod u jednoho forex brokera, ale využijí několik brokerů a rozdělí svoji pozici. Automaty mohou také otevřít tyto obchody v různém čase, což stěžuje běžným obchodníkům zjištění, že se něco chystá. Tímto způsobem dokážou velcí hráči na trhu otevřít pozici, aniž by došlo k jakémukoliv náhlému pohybu na trhu. Běžní obchodníci pak vidí pouze část této pozice, jelikož na forexu není možnost vidět celkové objemy obchodů.